Pemodelan dan Peramalan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia : Suatu Analisis Data Deret Waktu (Time Series) Periode 2016-2020

elina nurdianti; deni nuryadin, se., m.si ; nur hadiyazid rachman, s.si., mm.;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang
memengaruhi profitabilitas, untuk menganalisis pemodelan profitabilitas terbaik
serta memprediksi peramalan terbaik profitabilitas menggunakan analisis Time
Series.
Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah
(X1), Pembiayaan Musyarakah (X2) dan Valuta Asing (X3) sedangkan variabel
dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah.
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan Data Sekunder berupa laporan
bulanan Statistik Perbankan Syariah yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan dilengkapi dengan sumber data pustaka lainnya. Teknik
pengolahan penelitian ini menggunakan data deret waktu (Time Series) dengan
software Minitab sedangkan teknik analisis penelitian ini menggunakan metode
ARIMA (Autoregrrssive Integrated Moving Average) Box-Jenkins.
Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi
profitabilitas berupa pembiayaan murabahah dan musyarakah karena pembiyaan ini
yang paling diminati oleh nasabah, sedangkan valuta asing sedikit memengaruhi
dan perlu adanya analisis lebih kompleks lagi. Dengan menggunakan analisi data
deret waktu (Time Series) mendapatkan 11 model ARIMA sesuai dengan syarat
data harus stasioneritas pada plot ACF dan PACF meliputi: ARIMA (0.1.1), (0.1.2), (0.1.3), (1,1,0), (1.1.1), (1.1.2), (1.1.3), (2,1,0), (2.1.1), (2.1.2), (2.1.3). Selanjutnya
11 pemodelan ARIMA tersebut diperiksa dengan melakukan Uji Signifikansi
Parameter, Uji Normalitas Residual, Uji Independensi dan Menghitung Nilai MS
Residual (MSE). Dari proses pemeriksaan model tersebut mendapati ARIMA
(0.1.1) sebagai model terbaik. Sedangkan dari hasil peramalan tersebut
mendapatkan 2 teknik model dalam menganalisis yaitu Trend Linear dan Trend
Quardratic. Dimana dari kedua perbandingan trend tersebut mendapati bahwa
Trend Linear adalah trend terbaik dalam penelitian ini. Dalam trend tersebut
menjelaskan bahwa data penelitian mengalami peningkatan.
Oleh sebab itu, disarankan peneliti selanjutnya sebaiknya mengambil semua
data yang menjadi faktor secara internal maupun eksternal. Serta penelitian
berikutnya dapat memperpanjang periode waktu penelitian dengan data nya yang
di perbaharui lagi karna mulai bulan Februari 2021 sudah ada merger Bank Syariah
Indonesia atau BSI yaitu (BSM, BRI, BNI).